Prendete uno stampo rettangolare da plumcake e foderatelo con la pellicola trasparente (ciò renderà poi più facile l'estrazione del dolce). Montate in una pentola i tuorli con lo zucchero ed il marsala e poi mettetela in un altra pentola più grande contenente dell'acqua calda, portate il tutto sul fuoco e con l'aiuto di un frullino montate lo zabaglione fino a quando sarà diventato soffice, gonfio e leggero. Montate la panna ed aggiungetela allo zabaione appena freddo.
A questo punto incominciate la confezione del dolce alternando strati di biscotti bagnati nel caffè e strati di zabaione. Finite questi strati con quest'ultimo. Lasciate lo stampo per qualche ora nel freezer e poi nel frigo normale per circa un'altra ora.
Al momento di servirlo, estraetelo dallo stampo e cospargetelo di cacao.