Stendete le fette di pane il più sottilmente possibile aiutandovi con il matterello. Dato che questo tipo di pane tende ad asciugarsi velocemente, ricoprite con la pellicola le fette ancora da stendere. Avvolgete la fetta appena stesa su dei cannelli flessibili (facilitano l'estrazione del cannolo una volta fritto) da pasticceria, e, aiutandovi con un dito sigillate con l'uovo sbattuto il bordo interno del pane con quello esterno che deve risultare leggermente sovrapposto. Poi ripassateci di nuovo l'uovo sul punto di congiunzione facendo una leggera pressione in modo da impedire al cannolo di aprirsi durante la frittura.
 

Friggete in abbondante olio i vostri cannoli fino a quando risultano leggermente dorati. Scolateli su della carta assorbente e, quando non troppo caldi, sfilate con delicatezza il cannello flessibile e rituffateli nell'olio in modo che si dorino anche al loro interno.Scolateli e lasciateli raffreddare su della carta assorbente. Con un coltello affilato sminuzzate la caponata in modo che risulti una ''tartare'' di caponata.

Trasferitela in un sac à poche e farcite per 3/4 l'interno dei cannoli lasciando uno spazio vuoto alle due estremità.
Fate scolare la ricotta in frigorifero in un colino a maglie strette con sotto una ciotolina e copritela con pellicola trasparente in modo che perda il siero in eccesso. Potete farlo la sera precedente o qualche ora prima di usarla. Al momento di usarla, trasferitela in una ciotola e montatela con 4 colpi di frusta per farle prendere aria. Trasferitela in un sac à poche con la bocchetta stella di 16 mm e farcite le 2 estremità dei cannoli in odo da chiuderli. Appoggiateli su una goccia di riduzione all' aceto balsamico ( stesso quantitativo di zucchero, aceto balsamico, pizzico di sale), spolverateli con il ''finto zucchero'' ottenuto frullando 100 gr di zucchero a velo non vanigliato con 2.5 gr di sale fino e infine decorate con la granella di pistacchio.